2 Periode Rsi Pullback Trading Strategy

Dikembangkan oleh Larry Connors, strategi RSI 2 periode adalah strategi trading reversi rata-rata yang dirancang untuk membeli atau menjual sekuritas setelah periode korektif. Strategi ini agak sederhana. Connors menyarankan untuk mencari kesempatan membeli ketika 2 periode RSI bergerak di bawah 10, yaitu Dianggap sangat oversold Sebaliknya, trader dapat mencari peluang short selling ketika 2 periode RSI bergerak di atas 90 Ini adalah strategi jangka pendek yang agak agresif yang dirancang untuk berpartisipasi dalam tren yang sedang berlangsung Hal ini tidak dirancang untuk mengidentifikasi atasan utama atau dasar sebelum melihat Rinciannya, perhatikan bahwa artikel ini dirancang untuk mendidik para chartist mengenai strategi yang mungkin Kami tidak menyajikan strategi perdagangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan langsung dari kotak. Sebaliknya, artikel ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengembangan strategi dan penyempurnaan. Ada empat Langkah-langkah untuk strategi dan tingkat ini didasarkan pada harga penutupan Pertama, kenali tren utama menggunakan moving average Movers jangka panjang yang mendukung pergerakan 200 hari Verage Tren jangka panjangnya naik ketika sebuah keamanan di atas SMA 200 hari dan turun saat sebuah keamanan di bawah Pedagang SMA 200 hari harus mencari kesempatan untuk membeli saat berada di atas SMA 200 hari dan peluang short selling ketika di bawah 200 hari SMA. Kedua, pilih tingkat RSI untuk mengidentifikasi peluang membeli atau menjual dalam tren yang lebih besar Connors menguji tingkat RSI antara 0 dan 10 untuk pembelian, dan antara 90 dan 100 untuk penjualan Connors menemukan bahwa pengembalian lebih tinggi saat membeli pada RSI turun di bawah 5 dari pada penurunan RSI di bawah 10 Dengan kata lain, RSI yang lebih rendah dicelupkan, semakin tinggi tingkat pengembalian pada posisi panjang berikutnya. Untuk posisi short, return lebih tinggi saat sell-short pada lonjakan RSI di atas 95 daripada pada lonjakan Di atas 90 Dengan kata lain, jangka panjang overbought keamanan, semakin besar return berikutnya pada posisi short. Langkah ketiga melibatkan order buy atau sell-short aktual dan timing penempatannya Chartists dapat melihat pasar di dekat itu Menutup dan membuat posisi sebelum penutupan atau menetapkan posisi di tempat terbuka berikutnya Ada pro dan kontra untuk kedua pendekatan Connors menganjurkan pendekatan sebelum-mendekati Hampir sebelum penutupan berarti para pedagang berada di bawah kendali terbuka berikutnya, Yang bisa dengan celah Jelas, celah ini bisa meningkatkan posisi baru atau segera mengurangi pergerakan harga yang merugikan Menunggu yang terbuka memberi pedagang lebih banyak fleksibilitas dan bisa memperbaiki entry level. Langkah keempat adalah mengatur titik keluar. Dalam contohnya Dengan menggunakan SP 500, pendukung Connors keluar dari posisi panjang pada pergerakan di atas SMA 5 hari dan posisi pendek pada pergerakan di bawah SMA 5 hari Ini jelas merupakan strategi perdagangan jangka pendek yang akan menghasilkan peluang cepat. Chartists juga harus mempertimbangkan Trailing stop atau menggunakan Parabolic SAR Terkadang tren kuat terus berlanjut dan trailing stops akan memastikan bahwa posisi tetap selama tren meluas. Dimana pemberhentian Connors tidak menganjurkan penggunaan pemberhentian Ya, Anda membaca dengan benar Dalam pengujian kuantitatifnya, yang melibatkan ratusan ribu perdagangan, Connors menemukan bahwa berhenti benar-benar melukai kinerja ketika menyangkut saham dan indeks saham. Sementara pasar memang memiliki arus ke atas, tidak menggunakan pemberhentian dapat mengakibatkan outsized. Kerugian dan penarikan besar Ini adalah proposisi yang berisiko, tapi sekali lagi trading adalah permainan berisiko Chartists perlu memutuskan untuk diri mereka sendiri. Contoh Percontohan. Bagan di bawah ini menunjukkan Dow Industrials SPDR DIA dengan SMA 200 hari, SMA periode 5 pink Dan 2-periode RSI Sinyal bullish terjadi saat DIA berada di atas SMA 200 hari dan RSI 2 bergerak ke 5 atau lebih rendah Sinyal bearish terjadi saat DIA berada di bawah SMA 200 hari dan RSI 2 bergerak ke posisi 95 atau lebih tinggi Ada tujuh Sinyal selama periode 12 bulan ini, empat bullish dan tiga bearish Dari empat sinyal bullish, DIA bergerak menguat tiga dari empat kali, yang berarti ini bisa menguntungkan Dari tiga sinyal bearish, DIA bergerak ke bawah hanya 5 DIA bergerak di atas 200-da Y SMA setelah sinyal bearish pada bulan Oktober Setelah di atas SMA 200 hari, RSI 2-periode tidak bergerak ke 5 atau lebih rendah untuk menghasilkan sinyal beli lainnya. Sejauh keuntungan atau kerugian, itu akan tergantung pada tingkat yang digunakan untuk berhenti - loss dan profit taking. Contoh kedua menunjukkan perdagangan Apple AAPL di atas SMA 200 hari untuk sebagian besar jangka waktu Setidaknya ada sepuluh sinyal beli selama periode ini. Sulit untuk mencegah kerugian pada lima yang pertama karena AAPL berzigzag lebih rendah. Dari akhir Februari sampai pertengahan Juni 2011 Lima sinyal kedua bernasib lebih baik karena AAPL berzigzag lebih tinggi dari bulan Agustus sampai Januari Melihat tabel ini, jelas bahwa banyak dari sinyal ini lebih awal Dengan kata lain, Apple pindah ke posisi terendah baru setelah pembelian awal. Sinyal dan kemudian rebound. Seperti dengan semua strategi perdagangan, penting untuk mempelajari sinyal dan mencari cara untuk memperbaiki hasilnya Kuncinya adalah untuk menghindari pemasangan lekukan, yang mengurangi kemungkinan keberhasilan di masa depan Seperti disebutkan di atas, RSI 2 Strategi bisa Menjadi lebih awal karena pergerakan yang ada sering berlanjut setelah sinyal Keamanan dapat berlanjut lebih tinggi setelah RSI 2 melonjak di atas 95 atau lebih rendah setelah RSI 2 merosot di bawah 5 Dalam upaya memperbaiki situasi ini, para chartis harus mencari beberapa petunjuk bahwa harga sebenarnya Terbalik setelah RSI 2 hits ekstrem Ini bisa melibatkan analisis candlestick, pola grafik intraday, momentum osilator atau bahkan tweak ke RSI 2.RSI 2 melonjak di atas 95 karena harga bergerak naik Membentuk posisi short sementara harga bergerak naik dapat berbahaya Chartists Bisa menyaring sinyal ini dengan menunggu RSI 2 bergerak kembali di bawah garis tengahnya 50 Demikian pula ketika sebuah keamanan diperdagangkan di atas SMA 200-hari dan RSI 2 bergerak di bawah 5, para chartis dapat menyaring sinyal ini dengan menunggu RSI 2 bergerak di atas 50 Ini Akan memberi sinyal bahwa harga memang telah membuat semacam giliran jangka pendek Bagan di atas menunjukkan Google dengan sinyal RSI 2 disaring dengan garis tengah garis tengah 50 Ada sinyal bagus dan Sinyal buruk Perhatikan bahwa sinyal jual Oktober tidak berlaku karena GOOG di atas SMA 200 hari pada saat RSI bergerak di bawah 50 Perhatikan juga bahwa kesenjangan dapat menimbulkan malapetaka pada perdagangan pertengahan Juli, pertengahan Oktober dan pertengahan Januari terjadi selama Musim pendapatan. Strategi RSI 2 memberi kesempatan kepada pedagang untuk ikut serta dalam tren yang sedang berlangsung Connors menyatakan bahwa pedagang harus membeli pullback, bukan berjerawat Sebaliknya, pedagang harus menjual bouncing jenuh jual, tidak mendukung jeda Strategi ini sesuai dengan filosofinya Meskipun tes Connors menunjukkan bahwa Berhenti menyakitkan kinerja, akan lebih bijaksana bagi trader untuk mengembangkan strategi exit-stop dan loss untuk sistem perdagangan Pedagang bisa keluar dari longsoran saat kondisi menjadi overbought atau menetapkan trailing stop. Demikian pula, trader bisa keluar dari shorts saat kondisi menjadi oversold. Ingatlah bahwa Artikel ini dirancang sebagai titik awal pengembangan sistem perdagangan Gunakan ide-ide ini untuk menambah gaya trading Anda, preferensi penghargaan-risiko dan ju pribadi. Dgments Klik disini untuk bagan dari SP 500 dengan RSI 2.Below adalah kode untuk Advanced Scan Workbench yang bisa di copy dan paste. RSI 2 Buy Signal. RSI Dan Cara Profit Dari It. We semua tahu tidak ada magic. Indikator tapi ada satu yang pasti bertingkah laku seperti sihir selama 10 tahun terakhir. Indikator apa yang bisa diandalkan RSI kami Pada artikel ini kita akan melihat dua model perdagangan yang pertama kali dibicarakan di buku ini, Short Term Trading Strategies That Bekerja dengan Larry Connors dan Cesar Alvarez Telah berkembang dengan baik di berbagai artikel bahwa RSI 2 periode pada grafik harian pasar indeks saham telah menjadi alat yang fantastis untuk menemukan titik masuk Penurunan harga turun di SP E-Mini futures selama Pasar bullish secara historis sejak tahun 2000 telah diikuti oleh pembalikan. Pembalikan ini seringkali dapat dideteksi dengan menggunakan indikator RSI standar dengan nilai periode dua Tempatkan indikator ini pada grafik harian dan carilah titik-titik bila indikator fa Di bawah lima, misalnya Titik rendah yang ekstrim ini adalah membeli peluang. Nilai di bawah 5 adalah hijau Ini adalah nilai beli. R2 2 System. We dapat mengubahnya menjadi model perdagangan sederhana untuk menguji keefektifan indikator RSI 2 pada E - Mini SP Singkatnya, kami ingin lama berada di SP saat mengalami pullback di pasar bull Kami dapat menggunakan rata-rata pergerakan sederhana 200 hari untuk menentukan kapan kami berada dalam tren bullish dan menggunakan RSI 2 periode untuk menemukan Titik masuk probabilitas tinggi Kita kemudian dapat keluar saat harga ditutup di atas rata-rata pergerakan sederhana 5 hari Aturannya jelas dan sederhana. Harga harus di atas rata-rata pergerakan 200 harinya. Cobalah mendekati saat kumulatif RSI 2 berada di bawah 5.Exit saat Harga ditutup di atas rata-rata pergerakan 5 hari. Gunakan 1000 stop loss yang mengerikan. Sistem backtest dilakukan dari bulan September 1997 sampai Maret 2012 Sebanyak 50 untuk komisi dan selip dikurangi dengan per perjalanan. Berikut adalah bagan dari sistem apa yang akan dilakukan oleh sistem ini. Terlihat seperti bersama dengan hasil sistem. RSI 2 Hasil Sistem Laba 17,163 Persen Pemenang 67 No Perdagangan 64 Ave Perdagangan 268 16 Max Drawdown - 5,075 Faktor Keuntungan 1 90. Hasil ini sangat bagus mengingat kita memiliki sistem yang sederhana Ini menunjukkan kekuatan yang dimiliki indikator RSI 2 selama lebih dari satu Dekade Hanya dengan konsep ini saja Anda dapat mengembangkan beberapa sistem perdagangan Untuk saat ini, mari kita lihat apakah kita dapat memperbaiki hasil ini. Strategi RSI 2 yang terkumpul 2. Conry Conners menambahkan sedikit sentuhan pada model perdagangan RSI 2 dengan menciptakan nilai RSI yang terakumulasi. Alih-alih perhitungan tunggal, kita akan menghitung jumlah total RSI 2 periode berjalan. Dalam kasus ini, kita akan menggunakan total RSI 2 periode selama tiga hari terakhir Bila Anda menyimpan nilai akumulasi RSI 2 Anda menghaluskan nilai Berikut adalah bagan yang membandingkan indikator RSI 2 periode standar dengan indikator RSI 2-periode akumulasi Anda dapat melihat seberapa jauh indikator baru kami Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah perdagangan dengan harapan dapat menangkap Perdagangan berkualitas Singkatnya, ini merupakan upaya untuk memperbaiki efisiensi model perdagangan asli kami. Rasio RSI di panel atas RSI standar di panel bawah. Harga harus di atas rata-rata pergerakan 200 harinya. Cobalah mendekati saat kumulatif RSI 2 dari Tiga hari terakhir berada di bawah 45.Exit saat RSI 2 dari penutupan hari ini di atas 65.Gunakan penghilangan stop loss 1000.Rumulasi RSI 2 Hasil Sistem Laba 17,412 Persen Pemenang 67 No Trades 52 Ave Trade 334 86 Max Drawdown - 4.850 Profit Factor 2 02.SP Cash Market. Apa sistem RSI 2 periode seperti perdagangan 100 saham dari pasar uang tunai SP yang akan kembali ke tahun 1993 Memang lebih baik. Jadi mana yang lebih baik Strategi akumulasi bekerja seperti yang diharapkan. Efisiensi model perdagangan RSI 2 standar dengan mengurangi jumlah perdagangan, namun menghasilkan jumlah keuntungan bersih yang sama Sebagai bonus, penarikannya sedikit lebih kecil Sementara kedua sistem melakukan pekerjaan yang fantastis, strategi akumulasi dapat melakukan pekerjaan yang sedikit lebih baik. itu Akumulasi strategi RSI 2 akan bekerja dengan baik di Dow mini serta dua ETF, DIA dan SPY. Kode EasyLanguage tersedia di bawah ini sebagai unduhan gratis Ada juga ruang kerja TradeStation Harap diperhatikan, konsep perdagangan dan kode yang disediakan adalah Bukan sistem perdagangan yang lengkap Ini hanyalah demonstrasi metode entri yang kuat yang dapat digunakan sebagai inti dari sistem perdagangan Jadi, bagi anda yang tertarik untuk membangun sistem trading anda sendiri, konsep ini mungkin merupakan titik awal yang bagus. Dapatkan Buku ini.2013 Update. Mengapa RSI Mungkin Salah Satu Indikator Jangka Pendek Terbaik. Artikel ini awalnya diterbitkan pada tahun 2007, dan didasarkan pada penelitian yang melibatkan 7.050.517 perdagangan mulai 1 Januari 1995 sampai 30 Juni 2006 Kami menerapkan harga Dan filter likuiditas yang mewajibkan semua saham diberi harga di atas 5 dan memiliki rata-rata pergerakan 100 hari volume lebih dari 250.000 saham. Penelitian ini telah diperbarui sampai 2010 dan saat ini melibatkan 11.022.431 perdagangan simulasi. Kami mempertimbangkan Strengt Relatif H Indeks RSI menjadi salah satu indikator terbaik yang tersedia Ada sejumlah buku dan artikel yang ditulis tentang RSI, bagaimana menggunakannya, dan nilai yang diberikannya dalam memprediksi arah harga saham jangka pendek Sayangnya, sedikit, jika ada, Klaim ini didukung oleh studi statistik Hal ini sangat mengejutkan mengingat betapa populernya RSI sebagai indikator dan berapa banyak pedagang yang bergantung padanya. Klik di sini untuk mengetahui dengan pasti bagaimana Anda dapat memaksimalkan keuntungan Anda dengan Buku Panduan Strategi RSI 2-Period kami yang baru. Termasuk adalah lusinan variasi strategi stok berkinerja tinggi dan berkinerja penuh yang didasarkan pada rentang 2 periode RSI. Sebagian besar pedagang menggunakan RSI 14 periode, namun penelitian kami menunjukkan bahwa secara statistik, tidak ada tepi keluar sejauh itu. Namun, ketika Anda Mempersingkat jangka waktu Anda mulai melihat beberapa hasil yang sangat mengesankan Penelitian kami menunjukkan bahwa hasil yang paling kuat dan konsisten diperoleh dengan menggunakan RSI 2 periode dan kami telah membangun banyak sistem perdagangan yang sukses yang menggabungkan RSI 2-periode. Sebelum sampai ke strategi sebenarnya, berikut ini adalah sedikit latar belakang RSI dan bagaimana perhitungannya. Indeks Kekuatan Relatif. Indeks Kekuatan Relatif RSI dikembangkan oleh J Welles Wilder pada tahun 1970 s Ini adalah hal yang sangat berguna dan Osilator momentum populer yang membandingkan besarnya kenaikan saham baru-baru ini dengan besaran kerugiannya yang baru-baru ini. Rumus sederhana lihat di bawah ini mengubah tindakan harga menjadi angka antara 1 dan 100 Penggunaan paling umum dari indikator ini adalah untuk mengukur overbought dan oversold. Kondisi yang ditetapkan secara sederhana, semakin tinggi jumlah stok yang overbought, dan semakin rendah jumlahnya semakin oversold stock. Seperti disebutkan di atas, setting default yang paling umum untuk RSI adalah 14-periode Anda bisa mengubah setting default ini di sebagian besar. Memetakan paket dengan sangat mudah tetapi jika Anda tidak yakin bagaimana melakukannya, silakan hubungi vendor perangkat lunak Anda. Kami melihat lebih dari sebelas juta perdagangan dari 1 1 95 sampai 12 30 10 Tabel di bawah ini menunjukkan persentase kerugian rata-rata untuk Saham selama periode pengujian kami selama 1 hari, 2 hari, dan 1 minggu 5 hari. Angka-angka ini mewakili tolok ukur yang kami gunakan untuk perbandingan. Kami kemudian menghitung kondisi overbought dan oversold yang diukur dengan RSI 2 periode Membaca di atas 90 overbought dan di bawah 10 oversold Dengan kata lain kita melihat semua saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 90, 95, 98 dan 99, yang kita anggap overbought dan semua saham dengan RSI 2 periode di bawah 10, 5, 2 dan 1, yang kami anggap oversold Kami kemudian membandingkan hasil ini dengan tolok ukur, inilah yang kami temukan. Pengembalian rata-rata saham dengan pembacaan RSI 2 periode di bawah 10 mengungguli patokan 1 hari 0 08, 2- Hari 0 20, dan 1 minggu kemudian 0 49. Pengembalian rata-rata saham dengan RSI 2 periode di bawah 5 secara signifikan mengungguli patokan 1 hari 0 14, 2 hari 0 32, dan 1 minggu kemudian 0 61. Hasil rata-rata pengembalian saham dengan pembacaan RSI 2 periode di bawah 2 secara signifikan mengungguli patokan 1 hari 0 24, 2 hari 0 48, dan 1 minggu kemudian 0 75. Pengembalian rata-rata saham dengan pembacaan RSI 2 periode di bawah 1 secara signifikan mengungguli patokan 1 hari 0 30, 2 hari 0 62, dan 1 minggu kemudian 0 84. Saat melihat Pada hasil ini, penting untuk dipahami bahwa kinerja meningkat secara dramatis setiap langkahnya. Rerata pengembalian saham dengan pembacaan RSI 2 periode di bawah 2 jauh lebih besar daripada harga saham dengan pembacaan RSI 2 periode di bawah 5, dll..Ini berarti pedagang harus melihat untuk membangun strategi seputar saham dengan pembacaan RSI 2 periode di bawah 10. Hasil rata-rata pengembalian saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 90 di bawah mengimbangi patokan 2 hari 0 01, dan 1 minggu kemudian 0 02. Pengembalian rata-rata saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 95 di bawah mengimbangi patokan dan negatif 2 hari kemudian -0 05, dan 1 minggu kemudian -0 05. Pengembalian rata-rata saham dengan RSI 2 periode Angka di atas 98 adalah negatif 1 hari -0 04, 2 hari -0 12, dan 1 minggu kemudian -0 14. Hasil rata-rata dari s Tocks dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 99 adalah negatif 1 hari -0 07, 2 hari -0 19, dan 1 minggu kemudian -0 21. Ketika melihat hasil ini, penting untuk dipahami bahwa kinerja memburuk Secara dramatis setiap langkahnya Hasil rata-rata pengembalian saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 98 secara signifikan lebih rendah daripada harga saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 95, dan seterusnya. Ini berarti saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 90 Harus dihindari Pedagang agresif mungkin melihat untuk membangun strategi penjualan pendek di sekitar saham ini. Seperti yang Anda lihat, rata-rata, saham dengan RSI 2 periode di bawah 2 menunjukkan hasil positif selama minggu depan 0 75 Yang juga ditunjukkan adalah, rata-rata , Saham dengan RSI 2 periode di atas 98 menunjukkan return negatif selama minggu depan Dan, sama seperti artikel lain dalam seri ini telah menunjukkan, hasil ini dapat ditingkatkan lebih jauh lagi dengan menyaring perdagangan saham di atas di bawah rata-rata pergerakan 200 hari. Dan menggabungkan 2-periode RSI dengan PowerRatings. Chart 1 di bawah ini Contoh saham yang baru-baru ini memiliki pembacaan RSI 2 periode di bawah 2.Chart 2 di bawah ini adalah contoh saham yang baru-baru ini memiliki pembacaan RSI 2 periode di atas 98.Penelitian kami menunjukkan bahwa Indeks Kekuatan Relatif memang sangat baik. Indikator, bila digunakan dengan benar Kami katakan bila digunakan dengan benar karena penelitian kami menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk menangkap pergerakan jangka pendek dalam saham menggunakan RSI 2 periode, namun juga menunjukkan bahwa ketika menggunakan RSI 14 periode tradisional tidak ada yang benar Nilai pada indikator ini Pernyataan ini memotong inti dari apa yang oleh TradingMarkets mewakili kita berdasarkan keputusan perdagangan kita mengenai penelitian kuantitatif Filosofi ini memungkinkan kita menilai secara obyektif apakah sebuah perdagangan menawarkan peluang penghargaan risiko yang baik dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Penelitian ini kami Penyajian kembali disini hanyalah puncak gunung es menggunakan RSI 2 periode. Misalnya, hasil yang lebih besar dapat ditemukan dengan mencari pembacaan beberapa hari di bawah 10, 5 atau 2. Dan, hasil yang lebih besar lagi dapat dicapai. D dengan menggabungkan bacaan dengan faktor lain seperti membeli saham RSI tingkat rendah jika diperdagangkan 1-3 intraday lebih rendah Seiring berjalannya waktu, kami akan membagikan beberapa temuan penelitian ini, bersamaan dengan beberapa strategi perdagangan dengan Anda. RSI 2 periode Adalah satu-satunya indikator terbaik untuk pedagang ayun Pelajari bagaimana berhasil menukar indikator kuat ini dengan Buku Strategi Strategi 2-Period RSI Klik di sini untuk memesan salinan Anda hari ini.